Exporter ses trades depuis R | Trader Pro : l’export « Recent Orders » pas à pas

Si tu trades en propfirm sur Rithmic, R | Trader Pro affiche les ordres de ton compte. Sa fenêtre « Recent Orders » s’exporte en CSV : c’est la matière première de ton journal. Encore faut-il savoir ce que contient ce fichier, et ce qu’il ne contient pas.

Ce que contient l’export « Recent Orders »

La fenêtre « Recent Orders » se divise en deux parties : les ordres en cours (Working Orders) et les ordres terminés (Completed Orders). L’export reprend les colonnes affichées. Celles qui comptent pour un journal :

Ce que le fichier ne contient pas : les frais. Il faut les ajouter de ton côté, avec le tarif de ta firme (voir frais et commissions sur futures).

Exporter pas à pas

Les libellés peuvent varier un peu selon ta version de R | Trader Pro ; le principe reste le même.

1. Ouvre la fenêtre « Recent Orders » pour la journée en cours, ou l’historique des ordres (Order History) pour des journées plus anciennes.
2. Choisis le compte, et dans l’historique la date à exporter.
3. Vérifie les colonnes de la partie « Completed Orders » : un clic droit sur les en-têtes permet d’en ajouter ou d’en retirer. Garde au moins celles du tableau ci-dessus, et surtout Qty Filled.
4. Exporte en CSV et enregistre le fichier toujours dans le même dossier, avec un nom qui contient la date.

Un dossier unique pour tous tes exports évite d’en oublier un, et permet à un journal de le surveiller.

Des exécutions aux positions

Un export liste des ordres, pas des trades. Pour obtenir une ligne par trade, un journal suit chaque couple compte et instrument, ordre après ordre :

• une position commence quand tu passes de zéro contrat à une position ouverte, et se termine quand tu reviens à zéro ;
• les renforts et les sorties partielles restent dans la même position ;
• chaque sortie solde d’abord les contrats entrés en premier (méthode « premier entré, premier sorti ») ;
• un retournement (tu es acheteur de 2 contrats et tu en vends 3) ferme la position et en ouvre une nouvelle, de 1 contrat en vente.

Deux échéances d’un même instrument (MNQZ6 et MNQH7) ne se compensent jamais : ce sont deux contrats différents.

Les pièges : fuseau horaire, ordres annulés, frais

• Le fuseau horaire. L’heure de l’export est celle qu’écrit la plateforme. Avant de lire tes trades par heure, vérifie sur un trade connu que l’heure affichée correspond à celle que tu as vécue.
• Les ordres annulés ou rejetés. Ils figurent dans l’export avec leur statut ; ils ne doivent pas devenir des trades. Ce qui compte, c’est la quantité réellement exécutée.
• Les exécutions partielles (fills partiels, quand un ordre n’est servi qu’en partie). Sans la colonne Qty Filled, un ordre de 3 contrats exécuté pour 2 peut être compté pour 3. Ajoute la colonne.
• Le prix. Le prix demandé d’un ordre à cours limité n’est pas toujours son prix d’exécution : c’est Avg Fill Price qui fait le résultat.
• Les frais. Absents du fichier : un résultat calculé sur le seul export est un résultat brut.
• Les doublons. Si tu exportes deux fois la même journée, ou des journées qui se chevauchent, chaque exécution ne doit être comptée qu’une fois.

Un exemple chiffré

Ce que fait MPF Journal

MPF Journal, journal de trading pour Windows pensé pour les futures et les propfirms, lit l’export « Recent Orders » tel quel. Tu lui indiques le dossier où tu ranges tes exports : il le suit et importe seul chaque nouveau fichier. Tu peux aussi choisir un fichier à la main : il te montre un aperçu avant d’écrire quoi que ce soit.

À la lecture, il applique les règles de ce guide :

• il garde les ordres « Filled » et « Partially Filled », et compte les autres lignes comme ignorées, avec leur motif : aucune n’est écartée en silence ;
• il prend la quantité de Qty Filled et le prix de Avg Fill Price ;
• il garde l’heure telle que l’export l’écrit, sans conversion ;
• il ne crée pas de doublon quand tu réimportes un fichier, et garde ce qu’il a déjà lu même si un export plus récent ne le contient plus ;
• il regroupe les exécutions en positions, renforts et sorties partielles compris, et calcule le net avec ton barème de commissions.

La connexion directe à ton compte Rithmic, sans fichier à exporter, arrive bientôt.