Journal de trading pour les futures : ce qu’il doit suivre sur le NQ, l’ES et leurs micros
Contrats et micros, valeur du tick, frais par contrat, renforts, sessions : ce qui distingue un journal de futures d’un journal d’actions ou de forex.
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Un journal de trading générique compte des gains et des pertes. Sur les futures, ça ne suffit pas : un point de NQ ne vaut pas un point de MNQ, les frais se paient par contrat, et une position se construit souvent en plusieurs fois. Voici ce qu’un journal doit suivre pour que tes chiffres veuillent dire quelque chose.
L’instrument, le contrat et son échéance
Un contrat à terme porte un nom d’instrument et une échéance. Sur les indices américains, les échéances tombent en mars (H), juin (M), septembre (U) et décembre (Z) : NQZ6 est le contrat NQ d’échéance décembre 2026. Quand l’échéance change, le symbole change, mais c’est toujours le même marché.
Ton journal doit donc ranger tes trades par instrument (NQ, ES…) et pas seulement par symbole : sinon tes statistiques se coupent en deux à chaque changement d’échéance.
La valeur du point et du tick
Le résultat d’un trade sur futures, c’est le mouvement en points multiplié par la valeur du point et par le nombre de contrats.
| Instrument | Valeur d’un point | Plus petit écart (tick) | Valeur d’un tick |
|---|---|---|---|
| NQ (Nasdaq-100) | 20 $ | 0,25 point | 5 $ |
| MNQ (micro Nasdaq-100) | 2 $ | 0,25 point | 0,50 $ |
| ES (S&P 500) | 50 $ | 0,25 point | 12,50 $ |
| MES (micro S&P 500) | 5 $ | 0,25 point | 1,25 $ |
Un journal qui ne connaît pas ces valeurs ne peut pas comparer un trade de 10 MNQ avec un trade de 1 NQ : ils ont la même exposition, pas le même nombre de contrats. Voir aussi la valeur du tick et le contrat micro.
Les frais par contrat
Sur les futures, tu paies des frais à chaque contrat, à l’entrée et à la sortie : commission, frais de bourse, parfois frais de plateforme. Ils sont petits sur un trade et lourds sur un mois, surtout sur les micros, où ils pèsent plus par rapport au mouvement. Ton journal doit afficher le net, frais déduits, avant le brut.
Les positions à renforts et les sorties partielles
Un trader de futures entre rarement en une fois. Il renforce, il sort une partie, il laisse courir le reste. Un export de plateforme te donne une ligne par exécution ; ton journal doit les regrouper en une position : de la première entrée jusqu’à la sortie complète, avec son prix moyen, sa taille maximale et son résultat. C’est sur ces positions que se calculent tes statistiques, pas sur les lignes de l’export.
Les sessions
Les futures sur indices s’échangent presque 24 heures sur 24 en semaine. Une même journée de trading traverse plusieurs sessions (asiatique, européenne, américaine) qui n’ont ni le même volume ni le même comportement. Ton journal doit dater chaque position et la rattacher à sa séance, pour que tu puisses comparer tes résultats session par session.
Si tu trades en propfirm
En évaluation ou sur un compte financé, s’ajoutent les règles de la firme : drawdown, objectif, limite du jour, constance, conditions de payout. Elles se suivent compte par compte : c’est l’objet du guide Journal de trading pour propfirm. Les règles et les prix de chaque firme sont sur mapropfirm.fr, le comparateur des propfirms futures.
Un exemple chiffré
Ce que fait MPF Journal
MPF Journal, journal de trading pour Windows pensé pour les futures en propfirm, lit les exports R | Trader Pro (« Recent Orders ») et NinjaTrader 8, regroupe les exécutions en positions (renforts et sorties partielles compris), déduit les frais et affiche le net en premier. La connexion directe à Rithmic arrive bientôt ; Tradovate est prévu, sans date.
Dans le journal
Ce que MPF Journal fait de ce sujet, et où le lire dans l’aide.
Questions fréquentes
Un tableur suffit-il pour un journal de futures ?
Il peut suffire si tu y ajoutes toi-même la valeur du point, les frais par contrat et le regroupement des exécutions en positions. C’est faisable, mais long et fragile dès que tu renforces ou sors en plusieurs fois.
Faut-il séparer NQ et MNQ dans ses statistiques ?
Les deux sont utiles : ensemble pour voir ton résultat sur le Nasdaq, séparés pour vérifier que ta méthode tient avec des tailles différentes.
Comment compter un trade avec plusieurs entrées ?
Comme une seule position, de la première entrée à la sortie complète. Le compter en plusieurs trades gonflerait ton nombre de trades et fausserait ton taux de réussite.
Les frais sont-ils dans mes exports ?
Cela dépend de la plateforme et de ton compte. Vérifie que le net de ton journal correspond à celui de ton relevé ; le centre d’aide de MPF Journal détaille les frais et commissions.
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