MFE
Le plus loin que le prix est allé pour ta position.
Aussi appelé : Maximum Favorable Excursion, excursion favorable maximale
Comment on le calcule
Pour un achat (long) : prix le plus haut atteint pendant la position − prix d’entrée. Pour une vente (short) : prix d’entrée − prix le plus bas atteint. En dollars, on multiplie par la valeur du point et par le nombre de contrats. Mesuré sur le meilleur prix échangé, le MFE est un plafond : un ordre à cours limité n’aurait pas forcément été servi à ce prix exact.
Comment le lire
Deux chiffres en découlent : ce qui est resté sur la table (MFE − gain brut) et la part du mouvement gardée (gain brut ÷ MFE). Si tu gardes une faible part du mouvement, tes sorties coûtent plus que tes entrées. Le guide MAE et MFE détaille la méthode.
Un exemple
Dans le journal d’exemple de ce site (fictif), un short de 2 contrats NQ voit le prix descendre jusqu’à 24 077,50 : MFE de 4 050 $. La sortie prend 1 790 $ bruts : 2 260 $ restent sur la table. Sur ses 539 positions gagnantes, le trader garde 72,9 % du mouvement.
Dans le journal
Ce que MPF Journal fait de ce sujet, et où le lire dans l’aide.
À lire aussi
- MAE et MFE (Maximum Adverse / Favorable Excursion) : mesurer au tick plutôt que sur bougiesJusqu’où le prix est allé contre toi, puis pour toi : comment le mesurer juste, et ce que ça change à la lecture de tes stops et de tes sorties.
- MAELe plus loin que le prix est allé contre ta position.
- Espérance de gain (expectancy) et profit factor : savoir si ta méthode gagneDeux chiffres pour savoir si ta méthode gagne, ce que les frais leur font, et combien de trades il faut pour leur faire confiance.
Ces pages présentent des méthodes de calcul et des informations générales, pas un conseil en investissement : lire l’avertissement. Une erreur ? Dis-le-nous.