Espérance de gain
Ce qu’un trade rapporte en moyenne.
Aussi appelé : expectancy, espérance mathématique
Sur cette page
La formule
Deux écritures, un même résultat :
- résultat net total ÷ nombre de trades ;
- (taux de réussite × gain moyen) − (taux d’échec × perte moyenne).
La seconde montre d’où vient l’espérance : d’un taux de réussite élevé, de gains plus gros que les pertes, ou des deux.
Comment la lire
L’espérance s’exprime en dollars par trade. Compare-la à tes frais par trade : une espérance brute de quelques dollars disparaît vite une fois les frais retirés. Elle ne vaut que sur un nombre suffisant de trades, et elle décrit le passé sans rien promettre pour la suite. Le guide Espérance de gain et profit factor détaille sa lecture.
Un exemple
Le journal d’exemple de ce site (fictif) totalise 21 778 $ nets sur 971 positions : son espérance est de 22,43 $ par trade. Avec 55,5 % de trades gagnants, un gain moyen de 209,55 $ et une perte moyenne de −211,04 $, la seconde formule donne le même résultat.
Dans le journal
Ce que MPF Journal fait de ce sujet, et où le lire dans l’aide.
À lire aussi
- Espérance de gain (expectancy) et profit factor : savoir si ta méthode gagneDeux chiffres pour savoir si ta méthode gagne, ce que les frais leur font, et combien de trades il faut pour leur faire confiance.
- Profit factorLe rapport entre la somme des gains et la somme des pertes.
- Taux de réussiteLa part de tes trades qui finissent gagnants.
Ces pages présentent des méthodes de calcul et des informations générales, pas un conseil en investissement : lire l’avertissement. Une erreur ? Dis-le-nous.