Meilleures heures pour trader : analyser ses trades par heure et par jour

« Quelle est la meilleure heure pour trader le Nasdaq ? » La question revient sans cesse, et la réponse générale n’aide pas beaucoup : l’ouverture américaine concentre le volume, tout le monde le sait. La vraie question est plus personnelle : à quelle heure, toi, tu gagnes, et à quelle heure tu perds. Elle se lit dans ton journal.

Pourquoi regarder l’heure et le jour

Le marché ne se comporte pas pareil à toute heure : avant l’ouverture américaine, à l’ouverture, à la mi-journée, en fin de séance. Toi non plus : ta concentration baisse, tes séances s’allongent, une perte du matin pèse sur l’après-midi. Une méthode peut très bien gagner sur une heure et perdre sur la suivante, et finir à l’équilibre sur la journée. Tant que tu regardes le total, tu ne le vois pas.

Découper ses trades : séance, heure, jour de la semaine

Trois découpages, du plus large au plus fin :

Deux règles pour que le découpage veuille dire quelque chose :

• Classe chaque trade à son heure d’entrée. C’est là que tu as décidé ; une position ouverte à 15 h 55 et fermée à 16 h 10 appartient à la tranche de 15 h.
• Garde un seul fuseau horaire. Les heures d’été européenne et américaine ne changent pas le même week-end : quelques semaines par an, au printemps et à l’automne, l’ouverture de Wall Street (9 h 30 à New York) tombe à 14 h 30 à Paris au lieu de 15 h 30. Si tu compares les heures de Paris sur ces semaines-là, ton « 15 h » n’est pas le même moment de marché : mets ces semaines à part, ou raisonne en heure de New York.

Lire les résultats sans se tromper sur l’échantillon

Pour chaque tranche, regarde trois chiffres ensemble : le nombre de positions, le résultat net et la part de gagnantes. Un seul ne suffit pas :

• un net sans nombre ne dit rien : +600 $ sur trois trades est une anecdote, −5 000 $ sur cinquante est une habitude ;
• un net sans part de gagnantes cache la forme : une tranche peut perdre à cause d’un seul gros trade, ou à cause de dizaines de petites pertes ;
• des tailles différentes faussent tout : à nombre de contrats égal, un trade sur le NQ pèse dix fois un trade sur le MNQ. Regarde chaque instrument à part, ou au moins vérifie qu’une tranche ne doit pas tout à quelques gros contrats.

Ne tire aucune conclusion d’une tranche qui compte moins d’une vingtaine de positions. Et quand tu découpes beaucoup (vingt-quatre heures, cinq jours, deux instruments), certaines tranches sortent bonnes ou mauvaises par simple hasard : la tranche qui ressort doit encore ressortir le mois suivant.

Que faire d’une mauvaise heure

Une tranche perdante sur un bon échantillon n’impose pas d’arrêter de trader à cette heure. Avant de changer quoi que ce soit, cherche ce qui s’y passe :

1. Est-ce l’heure ou ton comportement ? Regarde si les trades de cette tranche suivent souvent une perte, ou s’ils sont pris plus gros que d’habitude.
2. Est-ce toute la tranche ou un seul sens ? Une heure perdante en achat peut être neutre en vente.
3. Teste une seule règle, par exemple une taille réduite ou aucune nouvelle position sur cette tranche, pendant quelques semaines, puis compare avec la même tranche avant le changement.

Un exemple chiffré

Ce que fait MPF Journal

Dans MPF Journal, journal de trading pour les futures, ces découpages sont prêts. La bibliothèque du Dashboard propose des widgets par heure d’entrée, par demi-heure, par jour de la semaine et par session (« Asie, Londres ou US : où je gagne ? »), et des tableaux croisés heure × jour. Le Studio fabrique la même chose sur mesure : le net, la part de gagnants ou l’espérance, séparés par heure d’entrée, heure de sortie, jour ou session, sur un compte ou un instrument. Le calendrier, lui, colore chaque séance selon son net, avec le total de chaque semaine.

Deux précisions honnêtes :

• Le journal garde l’heure de tes exports telle quelle, sans conversion de fuseau : vérifie à quelle heure ta plateforme écrit ses exécutions.
• Les sessions ont des bornes fixes, à l’heure de Paris : Londres de 9 h à 15 h 30, américaine de 15 h 30 à 22 h, asiatique le reste. Elles ne se décalent pas pendant les semaines où l’Europe et les États-Unis ne sont pas à la même heure d’été.