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id: guides/glossaire/slippage
titre: Slippage
resume: L’écart entre le prix demandé et le prix obtenu.
type: terme
mis_a_jour: 2026-10-28
statut: publie
lies: [guides/glossaire/valeur-du-tick, guides/glossaire/contrat-micro, guides/journal-de-trading-futures]
url: https://mpfjournal.fr/guides/glossaire/slippage
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# Slippage

> L’écart entre le prix demandé et le prix obtenu.

**Définition** : Le slippage (glissement) est l’écart entre le prix auquel tu voulais être exécuté et le prix réellement obtenu. Il touche surtout les ordres au marché et les stops, quand le prix bouge vite ou que le carnet d’ordres est mince.

## D’où il vient

Un ordre au marché prend les meilleurs prix disponibles dans le carnet. Si le prix bouge entre ta décision et l’exécution, ou si la quantité disponible au meilleur prix ne suffit pas, l’ordre est servi plus loin. Un stop devient un ordre au marché quand il est touché : dans un mouvement rapide, il peut être servi plusieurs ticks au-delà de son prix.

## Comment le mesurer

Slippage = prix obtenu − prix attendu, dans le sens défavorable, en ticks. En dollars : ticks × [valeur du tick](https://mpfjournal.fr/guides/glossaire/valeur-du-tick.md) × nombre de contrats. Pour le mesurer, il faut noter le prix attendu (celui du stop, ou celui affiché au moment de l’ordre) : l’export de la plateforme ne donne que le prix obtenu.

## Ce qu’il faut retenir

Le slippage se compte en ticks, puis se convertit en dollars : à écart égal, il coûte dix fois moins sur un contrat micro que sur le contrat standard. Il s’ajoute aux frais, sans apparaître sur la ligne des frais.

## À lire aussi

- [Valeur du tick](https://mpfjournal.fr/guides/glossaire/valeur-du-tick.md) : Ce que rapporte ou coûte un tick de mouvement sur un contrat.
- [Contrat micro](https://mpfjournal.fr/guides/glossaire/contrat-micro.md) : Une version réduite d’un contrat à terme, pour risquer moins par tick.
- [Journal de trading pour les futures : ce qu’il doit suivre sur le NQ, l’ES et leurs micros](https://mpfjournal.fr/guides/journal-de-trading-futures.md) : Contrats et micros, valeur du tick, frais par contrat, renforts, sessions : ce qui distingue un journal de futures d’un journal d’actions ou de forex.